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随着波动加剧,'VIX elephant'获得了幸运的突破

作者:胡母罡辖    发布时间:2017-05-26 08:01:41    

纽约(路透社) - 一位名不见经传的交易员称为“VIX大象”,几个月来一直为股市暴跌做好准备,利用周五波动性的短暂飙升来调整大规模期权套期保值初步估计显示,周五VIX期权的大交易使交易量创下历史新高,并帮助交易者减少对冲损失可能超过1800万美元芝加哥期权交易所波动率指数.VIX,更为人所知的是VIX,是标准普尔500指数.SPX预期近期波动率最大的晴雨表 VIX选项允许交易者防范未来的股票波动美国前国家安全顾问迈克尔弗林准备证实总统唐纳德特朗普指示他在担任总统候选人时与俄罗斯接触,周五该指数跃升至三个月以来的新高14.58 该指数上涨1.07点至12.35纽约Macro Risk Advisors衍生品战略负责人Pravit Chintawongvanich表示,VIX的飙升为交易者提供了他称之为VIX大象的机会,这是一个很快就会到期的好机会滚动是指关闭现有位置以将其替换为设置为在时间上进一步到期的类似位置周五,超过200万股VIX合约成交,因交易商已于12月20日终止合约,并于1月17日到期的合约中开启新的头寸大规模交易将整体VIX期权交易量提升至创纪录的310万股根据总部位于纽约的期权分析公司Trade Alert的数据,这些合约或每日平均交易量的四倍以上虽然VIX大象的身份并不清楚,但这个位置的庞大规模在期权市场引起了很多关注如果VIX在12月20日之前升至15-20水平,那么交易者的12月头寸将受益,但随着12月到期快速逼近以及VIX远远低于该范围,周五的飙升对交易者来说有点好运,Trade Alert分析师Fred Ruffy说 Ruffy估计该交易员在12月份的头寸上损失了160万美元如果该职位昨天关闭,损失将大约为2000万美元 Ruffy说,如果该指数在1月17日到期时收于25,

 

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